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2018-07-24 峰度系数和偏度系数

发布时间:2019-05-26 19:04 来源:未知 编辑:admin

  (Kurtosis)是衡量离群数据离群度的指标,与随机分布的四阶中心距对应,是数据序列的四阶中心距与标准差的四次幂之比。正态分布的峰度值为 3 ,称作常峰态,对应 I (beta=0);峰度值大于 3 被称作尖峰态,对应 II (beta0);峰度值小于 3 被称作低峰态,对应 III (beta0)。

  一般来说,不希望峰度过大或过小,主要考虑因子的区分度和稳定性。峰度过大,观察值很集中,尾部短且薄,两端股票波动大,不稳定;峰度过小,类似均匀分布,缺少区分度。

  偏度(skewness)是衡量数据偏斜方向和程度的度量,即非对称程度,是三阶中心距与标准差的三次幂之比。偏度为 0 时,概率密度函数左右对称;偏度为正,对应分布正偏/左偏;偏度为负,对应分布负偏/右偏。偏度系数的绝对值越大,数据偏离度越大,中位数和平均值显著偏离。

  可以借助偏度去理解一个因子的一些特性。比如新闻类的情绪因子,可能会发现该类因子会往正向偏离,它隐含的信息是,新闻的主要作用是传播正能量。理解好因子的特性后,在相应地构建投资信号的时候,也需要做适当的调整,比如给正负向权重配比的时候就不适合等权分配。

  目前用到的 -skew+反转因子 构建量价数据alpha的方法除了可以通过非线性的手段显著降低alpha的correlation,其背后应该还有深层次的内在逻辑。

  一键克隆代码 在多因子量化投资体系中,具有稳定的预期收益,可解释的经济驱动理论,与其他因子的低相关性是选择alpha因子的关键指标。本篇文章中,我们以此为因子选取标准,简单地构建了自己的因子库,总共包括八个大类因子,每个大类因子中包含四到五个子类细分因子。为了比较不同的权重...

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